Eine breite Palette von Risikoinformationen

… berechnet in Echtzeit für verschiedenste Ebenen

Risiko

Unsere Risk-Engine errechnet eine breite Palette von Risikoinformationen in Portfolios und Positionen basierend auf Kursen und Transaktionen. Die Risk-Engine berechnet die Volatilität, Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk, die Duration, Modified Duration, Basis Point Value, Sharpe Ratio, Sortino-Ratio und andere Risikokennzahlen. Alle Berechnungen erfolgen in Echtzeit entweder auf Portfolio- oder Positionsebene. Für die ex ante-Risikoprojektion können Sie unsere Monte Carlo- und Szenario Analyse verwenden.

Ex post

 

Die Berechnung der historischen ex post-Risiko-KPIs basiert auf unserer Performance-Engine. Beruhend auf Transaktionen und Preisen berechnet unser Risk-Engine-Modul viele Risikokennzahlen. Sie können die Berechnung hinsichtlich Zeitbereich und Stichtag frei parametrisieren. Die Risk-Engine berechnet die Volatilität, Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk, die Duration, Modified Duration, Basis Point Value, Sharpe Ratio, Sortino-Ratio und andere Risikokennzahlen.

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Ex ante

 

Ex ante-Risikoabschätzungen können basierend auf der Annahme einer Normalverteilung statistisch berechnet werden. Die Volatilität und Korrelation der historischen Preisreihen werden verwendet, um ein statistisches Modell für zukünftige Entwicklungen zu schaffen.

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Monte Carlo-Simulation

 

Mit unserer Monte Carlo-Simulation können zukünftige Erwartungen von Risiken und Erträgen simuliert werden. Die Berechnungen liefern Schätzungen für unterschiedliche Konfidenzniveaus.

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